Gloom — это двухмерный черно-белый рогалик с отсылками к творчеству Говарда Лавкрафта. Главный герой находится в коме и пытается проснуться, путешествуя по своим кошмарным снам. На своём пути он встречает странных персонажей, с которыми можно общаться, чтобы лучше понять сюжет и лор игры. Большую часть времени игрок сражается с монстрами из своих снов.
Сюжет раскрывается постепенно, и его нужно собирать по кусочкам, читая описания и слушая диалоги. В Gloom используется система перманентной смерти, когда после смерти игрок начинает игру заново. Однако прогресс сохраняется, и за убийство боссов игрок получает монеты, которые можно использовать для покупки полезных предметов в начале следующего забега.
Сражения с монстрами происходят в реальном времени, а вся информация о встреченных существах и найденных предметах хранится в местной энциклопедии — Некрономиконе. У игрока есть доступ к клинку и пистолету, которые можно обменять на другое оружие того же типа у торговца. Также в игре есть торговец, продающий различные артефакты, изменяющие характеристики персонажа.
Перемещение по мрачным локациям происходит слева направо, и вернуться в ранее посещённые комнаты невозможно.