Baldr Sky — это визуальная новелла в аниме-стилистике, в центре которой находится Коу Кадокура, кибер-офицер, пытающийся разгадать тайну трагического происшествия, которое заставило его забыть о мирной жизни. Страна находится под угрозой войны, и Коу сталкивается с тайными заговорами, секретами и загадками. Однако главная проблема заключается в том, что герой не помнит своего прошлого.
Игроку предстоит не только распутать клубок тайн, но и восстановить свои воспоминания. Baldr Sky переносит нас в футуристический мир, где люди вживляют чипы в своё тело, чтобы сбежать в виртуальные миры. Многие предпочитают проводить время в киберпространстве, но это имеет серьёзные последствия.
Задача Коу — найти виновника Серого Рождества, теракта, произошедшего накануне праздников. Проснувшись среди горы трупов, герой не может вспомнить, что произошло. Лейтенант сталкивается с тем, что все влиятельные организации пытаются остановить его и помешать завершить дело. Почему? Ответы на эти вопросы можно узнать, пройдя сюжетную линию Baldr Sky.
Коу может управлять боевым мехом, который можно улучшать, выбирая из 100 видов оружия и снаряжения. Доступно 5 уровней сложности. Кроме кампании, в игре есть режимы выживания, база данных о персонажах, фракциях, отношениях и мехах, а также таблица сценариев, показывающая, что уже открыто и что ещё предстоит пройти.